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短线人论坛:众多短线高手观点碰撞

发布日期:2021-06-25 03:25   来源:未知   阅读:

  2014年8月9日,由申银万国期货与七禾网期货中国网联合主办的《短线人论坛》暨申银万国期货&七禾财富“资产管理孵化”首次活动在杭州六通宾馆隆重举行。会议邀请到了擅长日内超级短线和波段交易的交易高手方杭瑞、2013年全国期货实盘大赛重量组冠军汪星敏、美国安倍胜中国首席策略研究员方国治、上海奇获投资管理有限公司投资总监孟德稳以及国内市场诸多短线交易高手参加论坛并做了交流分享。申银万国期货副总经理陆三江与七禾网期货中国总编沈良为论坛致辞。以下是七禾网期货中国对会议录音的部分整理:

  中国市场涨跌的规律非常明显,1年只有1次上涨,没有2次的,10年100年以后都不会变,从月线次。

  现在最重要的问题不是过去所取得的成绩有如何辉煌,而是要继续前进、学习,这就是所谓的学无止境。

  在期货市场里面你赚了多少钱不是最主要的,最主要的是你还能否保持以往那种积极拼搏的精神动力。

  市场是在修炼我们的个性,是在磨合我们的一些行为,最终它会让我们在品德、修养方面变得非常完美。

  短线交易尤其像高频交易有个致命的缺陷,资金容量问题以及当资金规模扩大后,是否还能保持稳定、可观的收益率。

  长期高频的训练对止损的要求非常高,即便是飘单用的还是高频的止损,进去后如果不是赚钱的,也会马上处理,只有哪一单进去后有快速的利润才会拿住,不会允许我这一单有比较大的亏损。

  如果你开始学高频然后想转换成日内小波段,动量交易,必须在你原有的交易方式已经赚到足够钱的情况下,这样你的心态会更好,你对交易的理解也会更深刻,也能够承受利润的回吐,不至于扰乱你的心态。

  通过基本面找到方向做多还是做空,方向定了后再通过技术面共振,如果基本面做多的话,技术面也可以做多了,共同应证,胜率就会提高一些。

  在交易中我比较注重应变力,我觉得理论和实际是有一定距离的,如果你只讲理论就容易纸上谈兵了,理论和实践相结合就是靠应变去结合。

  对于个别的策略、交易系统有时回撤大一点依然可以接受,更重要的是这个交易系统回撤后它有没有能力很快地恢复创新高。

  觉的自己像个渔民,期货市场像大海,你永远不可能把它捞尽每次只取那一点点,安全回来就可以了。

  期货市场注定大多数人亏钱少数人赚钱,这个市场要反人性,是人你就很难赚到钱。

  方国治:这次来这里交流非常荣幸,一方面在座各位都是国内期货行业中的高手,用业内的一句话说在座各位都是市场的老甲鱼,都是业内很多年剩留下来的王中之王。对我个人来说在期货市场时间不长,因为1999年到2010年这10多年主要是在股票市场,从股指期货上市后股票不好做了,然后才接触期货市场的。所以在期货市场不长的时间中我也栽过很多跟头,虽然我一直很谨慎,没有像在座的各位大资金在做,包括很多人也发行了一些产品,目前我还是个人在做,一边做一边摸索,所以今天来还是向各位学习为主。因沈总的邀请一定让我多讲几句,所以我今天在这里给大家分享一下我新的的一些东西。

  每个人在交易当中都会经历一个过程,这个过程我也经历过,我简单介绍下我的一些交易历程。我从2000年到2002年这两年中真的是凭感觉做的,当时行情还好,论坛高手免费资料,2000年一头冲进去,到2001年全跌下来,所有钱进去就都没了,一直到2002年的时候,感觉这样做不行,然后从2003年我在证券公司就职,在证券公司这个环境当中总会学到一些东西,我是抱着这个心态去的。首先接受的肯定是趋势理论,所以更多的还是以中线思维来做,越到后来我基本上真的是以中线为主,到目前为止一年中我在股票市场,熊市当中3个月,牛市当中5个月,不会超过这个持仓时间,其它全是休息时间,股票市场目前还是以这个理念来做。因为中国市场涨跌的规律非常明显,1年只有1次上涨,没有2次的,10年100年以后都不会变,从月线次。当时接触几个老师给我一个经验:要以中线的思维做股票市场。但期货不一样,今天会议的主题就是日内短线,股票市场我觉得线次才能在市场当中比较长的方法。所以我在股票市场也特别幸运,2003年后再也没栽跟头了,到目前为止股市的操作还是比较顺利的。2010年后进入期货市场做股指期货时,我觉得又出现了1个新的问题,如果按中线思维做期货估计会出现很大的问题,所以慢慢就接触一些新的理念和方法,这当中我也有幸,当时也是是抱着学习的态度去应聘了一家美国做策略的公司,一呆就是将近5年的时间,现在已经不在了。这5年的时间,都是在美国的市场中,当时公司的分析师们最短的也有25年的交易经验,最长的有40年的交易经验,70岁还在做交易,我和他们交流中得到了很多经验,所以我今天讲的东西可能不是我的体会,因为我没那个资历体会出别人30、40年的经验,今天和大家交流的可能也都是我向别人学来自己体会得到的。

  从市场来说我觉得刚开始时都是接受趋势理论的,包括现在市场里可能90%的人都是做顺势的,在这过程中我总感觉有点不对劲,做趋势时有段时间好有段时间不好,后来我想通了问题,这个市场中K线图有张图表,这张图表有几个要素,首先最关键的要素是横坐标——时间,纵坐标是价格是空间,横坐标和纵坐标确定了这个底就确定了,但是这个旁边下面都要关注,关注什么?肯定是直接的K线图,关注中间的K线图或者分时图,所以量和价是我们通常关注的要素,时空关注比较少一点,所以从量价角度来说是没有办法预测未来市场的,那个时候我就想时空上面是否可以预测?预判未来市场高点低点出现的时间,甚至它达到的空间。后来我觉得有可能,所以从这个角度不断地寻找这样一种方法。因为美国市场存在的时间比我们国内市场长的多,和美国比我们现在还是幼儿园级别,我们20年的市场,人家都上百年了,所以这个市场肯定有很多天才型的交易员或者说他们肯定有一些研究走在我们前面,这也是值得我们学习的原因。在10年之前包括在最初的10年当中我认为市场是不可预测的,但在10年之后我认为市场在一定程度上是有规律的,在一定程度上是可以预测的,我们不是说很具体某个点,所以世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,到目前为止我还没发现有规律的东西是不可预测的,只要有规律在一定程度上都能预测的,就像天气一样,没有天气预报的时候天气没法预测,可能是一个天神在作怪,但规律找到了天气预报十有八九还是准的,所以完全预测今天下午下雨,不下雨也有可能的。我觉得预测在一定范围内还是可以做一些预判的,预判的过程中我们不能太主观还要通过一些客观的东西去找,然后运用一些趋势的分析方法去判断。

  接下来和大家交流的是关于时间方面的预测,什么时间会出现一个转折点,什么时间会出现高点和低点,这方面和大家做个交流。我现在有个体会,有些人在前几年的时候认为自己不能预测,觉得自己太高傲了,觉得自己跟踪趋势做的还行,然后认为自己做不到的事情别人也做不到,可能会有我不会预测这市场就不能预测的感觉。后来我发现市场是很伟大的,我们只能顺从市场,我们不能预测并不代表市场不能被预测,这是我现在的感觉,市场有待于我们进一步挖掘。为什么这么说?我们有很多案例和历史数据来说明这个问题。

  这张图是乔治麦查尔在1933年绘制的一张图,预测的是未来道琼斯工业指数50年后的高点和低点、转折点时间。他预测的时候在美国申请了版权,当时都不知道他是怎么预测出来的,50年后人们才发现他预测的这么准确,他的秘密在他死去后才知道。下方的这张图是真实的道琼斯工业走势图。后人研究重新回测一下它的高低点、转折点基本上还是相同的,1、2、3、4…..到16大部分时间预测的点位都是相似的。后人不知道什么原因他能预测的这么准,这都是事实,相关的资料可以查到。要预测肯定是要通过时间,原因就是我们刚接触市场都是量价为主,还有个问题就是预测时间和空间真的很难,所以导致我们对量价没有做太多的研究就知难而退了。量和价都是表象看的见的一些东西,所以我认为时间和空间是最核心的,价格、量是时间和空间的表象而已。当时看了一本书就是利弗莫尔的股票作手回忆录,书当中说的一句线年也想不出来,就是“时间是核心,所有因素都包括在时间当中”,当时我是研究趋势、价格的,他说的时间我真的搞不懂,后来我慢慢的感觉他说的可能有一定的道理,时间是最重要的,所有的成交量、价格都是伴随时间而存在,没有时间就什么都没有。空间就像是能量的转变,能量转变也需要时间,所以后来我就慢慢觉得时间是有规律的,时间规律的本质是什么?我觉得就2个字——循环,仔细想想都是一样的,包括我们人的生命,所有的生物,任何事情它都是循环的。我们再想市场中是否也有循环,如果真的有,那么多少时间循环一次,这就需要我们深入的研究。

  这是一张市场以外的图形,大家可以看一下,上一张是潮汐循环图不是市场,道氏理论研究市场的波动就是拿潮汐来比喻的,潮汐图形就像一个波浪,潮汐图在气象台可以找到相关的资料可以看到,上一张是第一年的图,下一张图是第二年的图,相隔一年,第一张图是2月份,第二张图也是2月份,相差一年,我们可以看这张图我标注了,第一张图17的位置,就是2月17日那天,2月17日正旋波的波浪跟我们下面那张图的2月5号,农历年的线天的波动是不是一样的?大家可以看一下,它的时间转折点,这个点是低点,这个点是高点,它那边也是一个低点和高点。2个低点1个高点相对的时间都一样,也就是说从早上到晚上的波浪,波峰和波谷和1年之前出现的时间是一样的,我们再看第二天18号和6号就一样的,19号和7号是一样的,18号和20号是一样的,21好和9号再看一下,这一年2月21号和下一年的2月9号相隔一年,它的点是4个,www.66033666.com,2个高点和2个低点,第二年的9号那个黄框框的地方也是4个点,而且高点低点出现的时间是一样的,这是科学统计出来的确实如此,你可以统计100年的数据,潮汐图还是一样的,所以市场在一定时间内是循环的。这个观念成熟了后,我在想市场是不是也有这么一种循环?接下来我就思考一个问题是多少时间循环?是不是1年?还是几天?短的几天,长的几个月。后来我们仔细思考这个问题,我们所谓的一天,一天就是地球自转一天,一个月就是月球绕地球一圈,地球绕太阳一圈就是1年,我们所有的时间都是这样的,再长的就是太阳、地球、月亮之间做一个大的循环,这需要19年5小时,这是我们界定时间的依据,我们研究时间所有的依据都在这里,这是最基本的东西,也就是答案一定在这个上面。随着我慢慢研究,在美国时有那么几天确实发现了这个规律,对于我来说肯定没有天份发现那个东西,我们只是学习和交流然后我觉得在这方面可以做进一步的研究和探讨,希望今后大家可以在一起更深入的探讨下,那么量、价、时、空4大要素上就更完美了。

  我们今天是讲短线的,我觉得所有交易市场短期分时图上的波动都是以4天为循环的,我说的是所有市场不管股指、外汇、商品等,那么所有市场的4天循环是怎么循环的?我举个股指期货的例子,这是个15分钟K线分钟K线相当于分时图中的波动了,它一天就是2到3个高点和低点,基本上能在15分钟中反映出来。大家可以看我后来画的几根线,第一根线是红线,第二根线是蓝线,第三根线是绿线种线是我每天开盘第一根K线画一根线,意思就是说我线之间距离是相等的,我每天第一根K线点半画K线,只要间距一样就无所谓,股指期货是9点15分,但我9点半画都一样,因为每天都9点半画。这样每天一根线四根线都画好了,到第五天开始又是红线,红蓝绿黑为一循环,这就是循环。4线天里出现的高点和低点的数量是一样的,通过规律找到有10个高点和低点,也就是4天里有10个高点和低点,分时图上可以看到,有10个高点和低点,它们是交替出现的,在预测方面就对我们有一定的参考意义。但这样还不够,每个低点和高点之间是不是循环的?也就是说第一点在红线分左右出现一个高点或低点呢?答案是是的。4天后同样的位置上会出现一个转折点,当然不一定是高点,也会是反转。我刚开始发现这个真的觉得不可思议,但当我把2到3年的数据全部拉出来看,它确实存在这种规律现象,但由于什么原因很难找到?因为期货市场有国定假、双休日这些都要考虑进去,总之一句线分左右,第一天的低点大概在尾盘或者说在第二天开盘9点半的那个位置;第二天有3个点,2个高点和1个低点就是“3”、“4”、“5”.,“3”在10点半到11点的那个位置,“4”在中午11点或下午开盘中间的位置;“5”大概是下午2点钟的位置。4天后大概也会在差不多的时间决定,大家看盘感也会发现这种规律,但没有具体去判断。然后“6”、“7”、“8”是在第三天,“9”、“10”在第四天,第五天开始大致也会出现这个状况的,不能说完全准确一分钟不差,但70%到80%都会在预期的点位出现。很多人有问题来了,第一天是星期二,第二天是星期三,那第四天是星期五,那星期六怎么办?星期天算不算?星期六和星期天也要算,星期六是第一天,星期天是第二天,星期一要从第三天算起了,到下周一它那个点应该是“6”、“7”、“8”了,也就是说星期六和星期天也有无形的K线图在转,只不过你不交易而已,如果你去交易K线图存在,那高低点也会在那个位置出现,星期一会出现“6”、“7”、“8”的高点所以星期二的是“9”、“10”,星期三又是从“1”开始。所以我第一次和大家分享交流的时候觉得这个真的有点不可思议的,我现在非常坚信,3年之前我都不敢太相信,因为我从2011年才开始研究时间、空间这一块,我现在非常坚信时间、空间一定有规律,任何自然界的东西都逃不过循环。这是我15分钟股指的分享,如果说大概知道是在10点半到11点的或者下午2点出现高低点附近的时候,在座的很多人都通过趋势的指标、方法确认验证下,那这个胜算可能会高一点。大家看周二、三、四是个循环,这4天循环它的点相对位置都确认下来了。一个循环有“1、2、3……10”,10个高点和低点,礼拜一就是从第三天开始,因为第一第二天是星期六和星期天。然后星期三是第一天又个一个循环。大家看这是一根红线点半,这是连续的图,将近2个星期的图形,这红线”的位置在第二天开盘左右,“3”的位置在第二天10点半左右,“4”在中午不到点,“5”在下午2点钟,那一段也是,“6”、“7”、“8”大概也和这个时间是一样的。你可以回去把后面4天的分时图打出来,你会发现它都在那个大致的时间出现。但有些时候这边是高点到那边就变成低点了,会倒转,就是一个循环后发生倒转了,还有个别位置会出现提前或延后,比如这里的“7”应该在10点钟左右结果它提前了,高点提前代表后面会暴跌,也会给我们提示,高点提前说明卖方很凶,来不及卖了赶紧卖,高点提前就预示后面还会跌,如果低点提前会继续涨,高点延后可能还会涨,低点延后就是市场很弱,后面还会跌。所以10个点差不多有3到4个点会提前或延后,提前延后给我们后面市场的涨与跌、强和弱做了启发,这可能是市场内在的能量在慢慢地转变。

  刚刚谈到股指的15分钟图,大家可以看图,这些是最近的,7月3日的时候,当时做PPT的时候截的图,这图大家可以看到“1”差不多在10点15分左右,“2”也是在这个地方提前一根K线”也是跟前面一样的,刚才那个图可能是一个月之前的图,现在是最近的图,同样是一样的,“1”、“2”是第一天,“3”、“4”、“5”是第二天“6”、“7”、“8”是第三天,“9”、“10”就没有了,因为“9”、“10”是星期六,所以星期天是“1”、“2”,所以星期一是“3”、“4”、“5”开始。

  这是另外一张图,是7月30号到8月7号的,也是一样,位置都相对确定,怎么去确定可以把历史图形找出来,去寻找这个确定点大致的位置,可以对后市做一个参考。最新那张图是我在星期四截的图,“10”的位置提前,行情就暴跌了,“10”的位置大概在下午1点半的位置,提前暴跌到了“11”的地方,甚至跌到“1”的地方,“1”的地方是第二天10点15分,的确星期五就是跌在10点15分,我这图发给主办方的时候还没跌到,我昨天晚上我看了一下,确实10点15分到10点半出现了一个低点,然后开始反弹到中午。看到这里市场确实有一种内部的能量,在约束这个市场的转折点的时间。

  我再花一点时间给大家分享一下橡胶的时点。我把3年到5年的橡胶连续都拉出来,日线个月一根线个点,第一个月到第四个月有10个高点和低点,第5个月开始又是10个高点和低点。这是2009年1月份到8月份的,2009年到现在所有的K线图是连续的,不是截出来的。我们看每4个月一个循环,5月份到12月份也是4个月一循环,每个循环高点低点的相对位置都是差不多的位置,2011年1月到8月份,橡胶3到4年高点、低点的位置都处在相对正确的位置上,我没办法解释是不是巧合,但我觉得还是有一些启发,让我们在这方面做一些研究,我们可以从量、价之外延伸一下时空,把空间加进去更好,可能会更难一点,今天由于时间有限就和大家分享到这里。

  汪星敏:期货交易高手,对盘面有着很高的敏感度,日内短线、波段和中长线均有涉及,并在各个周期都有较好的盈利模式。在2010年7月到12月举办的交通银行杯2010年领航中国期货大赛中以4408.42%的收益率获得标准组冠军。多年参加《期货日报》全国期货实盘大赛,并屡获佳绩。2010年轻量组第14名,收益率165.17%;2011年轻量组亚军,收益率215.32%,重量组第6;2012年轻量组第17名,收益率268.81%,重量组第16;2013年,重量组冠军,累计净值达到19.54219。

  汪星敏:当时获奖只是运气,9月多的时候在苏州颁奖,这件事一过去我就把它忘记了,没有继续想我是冠军或者怎么样。今天在这里大家都是高手,我是来“打酱油”的,本身就是来听大家学习的。我从事期货一共14年时间,前面的13年时间里完成了我自己交易生涯的第一个阶段,这个阶段完成以后,把今年定义成“过渡年”。虽然今年从交易角度来讲也经历了很大的波动,总体上将它定义成一个总结年。经过今年的总结后,我在思考未来第14年、15年开始到20年之后的第二个阶段我该怎样走。13年以来白手起家,从一万块钱起取得了一点点的小成绩,但这个小成绩也仅仅满足自己成家立业物质上的需求,因为结婚、买房子都需要钱,有了小孩子之后也需要奶粉钱,其实也就是仅此而已。现在最重要的问题不是过去所取得的成绩有如何辉煌,而是要继续前进、学习,这就是所谓的学无止境。在期货市场里面你赚了多少钱不是最主要的,最主要的是你还能否保持以往那种积极拼搏的精神动力。从交易本身来讲我认为如果你停止了学习的脚步,这不是一个交易者应该做的事情。因为你在市场里取得了成功赚了钱,也许你可以停留在这个层次,大不了不发展,这也足够让你过上好日子。但交易不是这样的,如果你停止学习的脚步就没有精神动力、冲劲了,这就是我定义的“逆水行舟,不进则退”。这是非常危险的,去年得了第一名之后,我在发奖感言里也提到“我参加比赛宁可年年都是第二名”。因为第二名在接下来的比赛中会有更大的精神动力和冲劲。我跟前一年的冠军冯成毅老师也相处了很长的一段时间,他有几句至理名言,其中一句“交易是浓缩的人生”我觉得讲地非常到位。我认为要做好交易必须脚踏实地,因为“前面”真的很凶险有非常多的陷阱,还需要一颗谦卑的心,在没有成功到成功路上始终秉持着积极、拼搏的健康心态。最后我感觉市场是在修炼我们的个性,是在磨合我们的一些行为,最终它会让我们在品德、修养方面变得非常完美。否则你可能只是一时的兴盛但不能长久保持辉煌的成绩,最终还是需要把自己的行为、修养各方面修炼得非常完美,这样才能在市场里保持常胜或是一个比较稳定的盈利。我们大家都是有家室的人,都知道交易只是我们工作的一部分,最终都是为了过日子,而过日子则需要钱,从这个角度来说我们赚钱是为了生活,这就需要交易继续盈利。所以我非常佩服每一位做交易的人,因为他们需要十年如一日的付出,甚至有些交易员在15年、18年后才取得成功。所以我觉得做交易的人都很值得尊重,最后我希望大家在未来的交易路上能够继续一帆风顺,因为交易最终是让我们把日子过好,祝大家都能过上美满的日子!谢谢。